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虚火的行情难以持续(中证500股指期货IC交易实战)

3周前 (11-09)14

【第一部分 市场解读】

今天大盘从开盘就一路下滑,权重股比较强,上证50、沪深300、创业板指基本都顽强的抵抗到下午,最后稍微收跌,今天最弱的依然是中证500,继续跑输大盘,下跌1.16%,今天所有指数都绿了,内里还是太虚了,恐怕难以支撑大行情中证500股指期货。

今天两市总成交金额增加到1.15万亿中证500股指期货。从资金面来看,主力资金今天又净流出457.56亿元,主力还是大量净流出。创业板主力今天净流出54.3亿,科创板主力也净流出6.6亿。北向资 金今天转为净流出5.99亿。

【第二部分 股指期货的分析操作】

从股指期货来看,IH(上证50股指期货)目前四个合约三个升水,一个微量贴水,不多解读中证500股指期货。IF(沪深300股指期货)四个合约两个变为升水,两个少量贴水,上证50和沪深300期指升水已经保持了相当长一段时间了,而且远期合约相对近期合约强的趋势也保持了非常长时间,这些现象都说明避险情绪比较浓,所以个人认为不管后面行情怎么变化,只要这两点不变 就很难形成较好行情。IC(中证500股指期货)当月合约升水由200增加到2300,升水如果继续保持的话则说明市场分歧开始加剧,下月合约贴水也由昨天的8300明显降低到5900,其他两个远月贴水也由小幅降低。前面说的IC远月合约比近月强,昨天出现反转,今天远月合约又进一步增强,导致目前远月合约相对近月合约的强度已经超过历史平均值,可能还将进一步增强。这个现象从最近这笔交易5个交易日的变化也可以看出来,中证500指数5天跌了31点,2111合约跌了12点,而2206合约反而涨了31点,差距很明显。所以建议近期做多选择强的合约,做空选择弱的合约。

从指标上来看,动能指标稍微减弱,从火爆线以上跌破火爆线(看图,紫色虚线为多空分界线,红色虚线为火爆线),今天下午平掉IC2206的多单,开仓价6642.6,平仓价6673.4,每 手盈利30.8点;并反手做空IC2111合约,开仓价7006.6,正如前面所说,做空选择弱的近月合约中证500股指期货。明天压力也较大,指标有可能还会继续下滑。(这部分是有实际资金操作的)

下面是关于套利的部分:(这部分是模拟资金操作的)

从套利图形看,套利空间还非常大,并没有要反转的意思,说明IF、IH有可能还得继续弱势,继续观察中证500股指期货。目前IF、IH套利图如下

IF套利组合持仓如下:

买入IF2111合约中证500股指期货,开仓价4857.2;

卖出IF2206合约,开仓价4786.6中证500股指期货。

截止今天收盘-4200中证500股指期货。

IH 套利组合持仓如下:

买入IH2111合约中证500股指期货,开仓价3232;

卖出IH2206合约,开仓价3203.8中证500股指期货。

截止今天收盘-3300中证500股指期货。

【第三部分 总结】

1. 今天普跌,超过60%个股下跌,两市成交金额增加到1.15万亿,大盘权重较强,中证500最弱中证500股指期货。

2. 从指标上来看,动能指标稍微减弱,从火爆线以上跌破火爆线,今天下午平掉IC2206的多单,开仓价6642.6,平仓价6673.4,每手盈利30.8点;并反手做空IC2111合约,开仓价 7006.6中证500股指期货。

3. 目前虚拟资金账户持有IH、IF套利组合中证500股指期货。

今天就这吧中证500股指期货。

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