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继续缩量反弹(中证500股指期货IC交易实战)

2周前 (11-11)19

【第一部分 市场解读】

今天市场总体看起来挺好的,超过70%个股上涨,除两位带头大哥外,其他指数基本从开盘就稳步上涨,最强的是科创50,涨1.41%,然后是创业板指涨0.88%,中证500也较强劲,涨0.78%,两位大哥垫底收绿中证500股指期货。

今天两市成交金额继续降低到1.01万亿,显得有点冷清中证500股指期货。从资金面来看,主力资金今天又净流出170.08亿元,主力还是大量净流出。创业板主力今天净流出38.7亿,科创板主力也净流 出4.2亿。北向资金今天转为净流出21.16亿。

【第二部分 股指期货的分析操作】

从股指期货来看,IH(上证50股指期货)目前四个合约继续在指数附近波动,不多解读中证500股指期货。IF(沪深300股指期货)四个合约贴水变化不大,也不多说。IC(中证500股指期货)当月合约 贴水由950增加到2100,正常波动,下月合约贴水由5100增加到6400,其他两个远月贴水也有小幅增加,都算正常波动。IC近月合约比远月合约多涨了17点,但是远月强的趋势还保持完好,继续关注这个趋势的变化。

从指标上来看,动能指标有所下跌,但依然处于偏强的多头区(看图,紫色虚线为多空分界线,红色虚线为火爆线),今天没操作,继续持有IC2111的空单,开仓价7006.6中证500股指期货。今天盘面看起来挺好的,但是指标却出现下降,这说明内里还比较虚,明天压力比较大,要继续保持强势,指标才有可能上涨。(这部分是有实际资金操作的)

下面是关于套利的部分:(这部分是模拟资金操作的)

从套利图形看,套利空间还非常大,并没有要反转的意思,说明IF、IH有可能还得继续弱势,继续观察中证500股指期货。目前IF、IH套利图如下

IF套利组合持仓如下:

买入IF2111合约中证500股指期货,开仓价4857.2;

卖出IF2206合约,开仓价4786.6中证500股指期货。

截止今天收盘-5160中证500股指期货。

IH 套利组合持仓如下:

买入IH2111合约中证500股指期货,开仓价3232;

卖出IH2206合约,开仓价3203.8中证500股指期货。

截止今天收盘-5820中证500股指期货。

【第三部分 总结】

1. 今天行情还行,超过70%个股上涨,两市成交金额继续降低到1.01万亿,大盘权重最弱,科创50最强,创业板指次之中证500股指期货。

2. 从指标上来看,动能指标有所下跌,今天没操作,继续持有IC2111的空单,开仓价7006.6中证500股指期货。

3. 目前虚拟资金账户持有IH、IF套利组合中证500股指期货。

今天就这吧中证500股指期货。

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