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市场冷清,缩量反弹(中证500股指期货IC交易实战)

2周前 (11-12)16

【第一部分 市场解读】

今天大盘还行,从开盘后不久就保持上涨,但是涨幅很少0.2%,指数中创业板指最强,涨0.82%,大盘权重最弱,上证50跌0.16%,是唯一收跌的主要指数,中证500还行,涨0.5%中证500股指期货。

今天两市成交金额降低到1.04万亿,显得有点冷清中证500股指期货。从资金面来看,主力资金今天又净流出95.38亿元,主力还是大量净流出。创业板主力今天净流出40.2亿,科创板主力也净流出 10.5亿。北向资金今天转为净流出10.03亿。

【第二部分 股指期货的分析操作】

从股指期货来看,IH(上证50股指期货)目前四个合约均在指数附近波动,不多解读中证500股指期货。IF(沪深300股指期货)四个合约均少量贴水,上证50和沪深300期指升远期合约相对近期合约强 的趋势进一步延续。IC(中证500股指期货)当月合约由升水2300到贴水950,围绕指数波动还是正常,下月合约贴水也由5900继续降低到5100,其他两个远月贴水也有小幅降低。前面说的IC远月合约比近月强的趋势今天进一步增强,今天2206合约比2111合约多涨了19点,看这形势极有可能进一步增强,所以个人意见是近期做多的话选择强的合约,做空选择弱的合约。这里还需要强调的一点是,三大股指期货的远期合约都在比近期合约强,这个说明期货市场并不看好近期的市场,所以要注意这方面的风险。

从指标上来看,动能指标微涨(看图,紫色虚线为多空分界线,红色虚线为火爆线),今天没操作,继续持有IC2111的空单,开仓价7006.6,明天压力一般,偏中性中证500股指期货。(这部分是有实 际资金操作的)

下面是关于套利的部分:(这部分是模拟资金操作的)

从套利图形看,套利空间还非常大,并没有要反转的意思,说明IF、IH有可能还得继续弱势,继续观察中证500股指期货。目前IF、IH套利图如下

IF套利组合持仓如下:

买入IF2111合约中证500股指期货,开仓价4857.2;

卖出IF2206合约,开仓价4786.6中证500股指期货。

截止今天收盘-5160中证500股指期货。

IH 套利组合持仓如下:

买入IH2111合约中证500股指期货,开仓价3232;

卖出IH2206合约,开仓价3203.8中证500股指期货。

截止今天收盘-5640中证500股指期货。

【第三部分 总结】

1. 今天行情还行,约60%个股上涨,两市成交金额降低到1.04万亿,大盘权重较弱,创业板指最强,中证500次之中证500股指期货。

2. 从指标上来看,动能指标微涨,今天没操作,继续持有IC2111的空单,开仓价7006.6中证500股指期货。

3. 目前虚拟资金账户持有IH、IF套利组合中证500股指期货。

今天就这吧中证500股指期货。

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