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如何看券商股与期货型走法

2周前 (01-03)17

  先回顾,上月6.1中阳为多空反向周期窗,在一个月的时间里,沪指反反复复在八十点内拉锯背离,7.1再度与6.1阳线实体是类似的,在消息面保险机构参与股指期货烘托下暂为突破类型期货。而下半周连续中阳则针对前面“浪型为参照de资金线比顶和底约提前1/5而周期约提前1/10”超越了3030可允范畴的上限,但突破后仍需等待3030位置的确认,这里既是前面缺口处,也是事关趋势变异位,确认的时间可能需四天以上,在此之前,坚持周期这个前提,以控制仓位为前提做三层标准的短线即可。

  周期与涨跌是不一致的,即便略有踏空但起码周期是保障最小风险系数的,因此,大盘突破也先按周期控仓策略直到确认再说,这样既不踏空也无风险期货。

  周五券商股涨停潮,该板块就增量成交量近1500亿,市值占3.7万亿,连同四大行的5.9亿,两大保险市值2.2万亿,三大金融近12万亿,两市占比四成了,扣除它的护盘,实际指数没涨,就很说明问题期货。券商股这几年散户屡屡被打,应该是参与度较低了,连冲两天后建议谨慎,有幸配置券商仓位的可落袋为安。

  今年以来一直是二八格局,但这里的二八并不是以前的二八,既不是主板与中小创的区别,也不是蓝筹类与题材类的区别,因为现在的中小板创业板也是二八,银行股里也是二八,电子板块里也是二八,即所有的传统概念和板块里面的二八,主导还是各自里面的几只权重指标股,就能把各指数硬做上去,所以不要按板块炒,也不要按概念炒,否则很容易被动期货。

  现在主力操作越来越走指数化、期货型,我们小散多当心,不以技术不以趋势,唯有以周期才是胜算的,重复,前面关于待确认的四天以上应该是以周二三大体作为窗口参照期货。(免责声明,以上仅属于个人的操作日志,不作参考,7.5)

  以前的书内部板《三维动态比重理论》修订为《三维比重与周期原理》,为节省这次删除了图例部分,主要是详解三维模式化短操作五步走、详解了周期原理的参数设置期货。

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