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只有中证500是红的(中证500股指期货IC交易实战)

2个月前 (08-09)24

【第一部分 市场解读】

今天大部分低开低走,所有指数除了中证500是红的外,其他的全绿了中证500股指期货。权重都跌得比较多,上证50、创业板指、科创50都跌了1%左右,跑不赢大盘。全市约6成个股下跌,目前比较吃香的还是颈部公司,中证500逆势涨了0.39%,由于我昨天已经转持空单,所以今天继续挨打。

今天两市总成交金量降低一点,成交金额1.22万亿中证500股指期货。从资金面来看,主力资金今天再次净流出327亿。创业板主力再次大量资金流出121亿,科创板主力也净流出28.8亿。北向资金今天净流出4.74亿。总体来说各板块主力都在流出,耐心等待突破吧。

【第二部分 股指期货的分析操作】

从股指期货来看,三大股指期货当月贴水今天都降低了,IH(上证50)股指期货 ,今天当月贴水由8800降到2600;IF(沪深300)股指期货当月贴水由16600降到9000; IC(中证500)股指期货 ,当月贴水由8900再次降到8100中证500股指期货。贴水基本都回到前期的量,说明抛压有减弱的趋势,权重后市是否能企稳还得继续观察。

从指标上来看,今天行情依然较冷,动能继续下降(看,图中红色线为火爆线,指标在红线上方就是火爆状态),周一压力也是巨大,除非爆涨,不然动能还继续减弱中证500股指期货。今天没操作目前持有IC2108的空单,开仓价6858.4。(这部分是有实际资金操作的)

下面是关于套利的部分:(这部分是模拟资金操作的)

目前IH的套利图如下,从图中可以看出,套利空间已经开始收窄,收益在增加中证500股指期货。

IH 套利组合持仓如下:

买入IH2108合约中证500股指期货,开仓价3373.6

卖出IH2203合约中证500股指期货,开仓价3333.8

截止今天收盘浮盈2880中证500股指期货。

【第三部分 总结】

1.今天全市近六成个股下跌,目前机会并不明显,还是耐心等待为主中证500股指期货。

2. 今天行情继续降温,动能指标继续减弱,今天没操作目前持有IC2108的空单,开仓价6858.4中证500股指期货。

3. 持有IH的套利组合,做多近月合约(IH2108),做空远月合约(IH2203)中证500股指期货。

今天就这吧中证500股指期货。

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