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大哥带头冲锋(中证500股指期货IC交易实战)

2个月前 (08-09)25

【第一部分 市场解读】

今天市场有点火爆,早盘开盘不久市场就在大哥的带领下发起冲锋,最后收盘几乎收获满堂彩,两位带头大哥,上证50和沪深300涨得最多,分别涨了1.24%和1.30%,大盘上证指数都涨了1.05%,两市超过70%个股收涨,只有双创两兄弟是绿的,创业板指跌0.98%,科创50指数跌0.77%中证500股指期货。可以看出今天涨的主要是传统权重,新兴权重则跌了,两者发生分化这也是现在比较明确的事实,后市孰强孰弱还不好说。今天中证500也涨了0.59%,所以我今天继续挨打。

今天两市总成交量涨了一点,成交金额1.24万亿中证500股指期货。从资金面来看,主力资金今天再次净流出213亿。创业板主力再次大量资金流出106亿,科创板主力也净流出27.3亿。北向资金则今天净流入45亿。总体来说主力都还在流出,不要冲动。

【第二部分 股指期货的分析操作】

从股指期货来看,三大股指期货当月贴水今天又都大涨了,IH(上证50)股指期货 ,今天当月贴水由2600涨到6800;IF(沪深300)股指期货当月贴水由9000涨到12700; IC(中证500)股指期货 ,当月贴水由8100又涨到了13000中证500股指期货。贴水再一次扩大是一个预警信号,说明涨势可能不能持续,今天传统权重的大涨可能是一个被套资金乘机出逃的机会,这样的情况最近已经上演过好几次了,要引起重视。

从指标上来看,今天行情挺火的,差点就以为指标要被反转了,但是就差那么一点点,所以今天动能指标还继续下降(看图),不过明天就没啥压力了,正常发挥的话明天市场动能就会转为上涨,如果这样的话我会考虑平掉空单,但是不会反手做多,保持空仓观望中证500股指期货。今天没操作,目前持有IC2108的空单,开仓价6858.4。(这部分是有实际资金操作的)

下面是关于套利的部分:(这部分是模拟资金操作的)

目前IH的套利图如下,从图中可以看出,套利空间正在收窄,收益也在增加中证500股指期货。

IH 套利组合持仓如下:

买入IH2108合约中证500股指期货,开仓价3373.6

卖出IH2203合约中证500股指期货,开仓价3333.8

截止今天收盘浮盈3420中证500股指期货。

【第三部分 总结】

1.今天全市超70%个股上涨,今天虽然涨得挺好的,但是各板主力资金还在外流,还是不要冲动为好中证500股指期货。

2. 今天行情还挺火的,但是还差一点火候,动能指标还是继续减弱,今天没操作,目前持有IC2108的空单,开仓价6858.4中证500股指期货。

3. 持有IH的套利组合,做多近月合约(IH2108),做空远月合约(IH2203)中证500股指期货。

今天就这吧中证500股指期货。

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