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大哥一路狂奔(中证500股指期货IC交易实战)

1个月前 (08-11)25

【第一部分 市场解读】

今天早盘上来市场还比较冷静,带头大哥好像要熄火的感觉,昨天受冷落的小弟反而比较坚强,但是下午开盘后大哥就踩上油门一路狂奔,把小弟们都甩到了后面,最后收盘收获满堂红,两位带头大哥表现最佳,上证50和沪深300今天分别涨了1.65%和1.16%,大盘上证指数都涨了1.01%,两市今天再次超过70%个股收涨,连双创两兄弟也翻红了中证500股指期货。可以看出最近在传统权重的带动下,市场总体气氛开始活跃起来了,这两天都是普涨模式,后市是否有大行情呢?还不知道。今天中证500又涨了0.57%,所以我今天又被锤了。

今天两市总成交量又涨了一点,成交金额1.34万亿中证500股指期货。从资金面来看,主力资金今天又大量净流出,金额达434亿。创业板主力再次流出100亿,科创板主力也净流出33.3亿。北向资金则净流入10亿。总体来说主力都还在流出,观望为主。

【第二部分 股指期货的分析操作】

从股指期货来看,三大股指期货当月贴水今天又跌了,IH(上证50)股指期货 ,今天当月贴水由6800降到3300;IF(沪深300)股指期货当月贴水由12700将到9000; IC(中证500)股指期货 ,当月贴水由13000微降一点到11000,IC这个贴水还是比较比较高的中证500股指期货。贴水最近变化较大,说明分歧还是比较大,继续观察变化方向吧,值稳定后才能形成趋势。

从指标上来看,今天行情也是很火,所以指标今天出现反转增强(看图),但是幅度不大,所以我并不打算平掉空单,继续观察,若增强趋势持续则再平掉中证500股指期货。明天压力不大,正常发挥的话明天市场动能还有可能继续上涨。今天没操作,目前持有IC2108的空单,开仓价6858.4。(这部分是有实际资金操作的)

下面是关于套利的部分:(这部分是模拟资金操作的)

目前IH的套利图如下,从图中可以看出,套利空间又进一步收窄,收益又增加中证500股指期货。

IH 套利组合持仓如下:

买入IH2108合约中证500股指期货,开仓价3373.6

卖出IH2203合约中证500股指期货,开仓价3333.8

截止今天收盘浮盈6060中证500股指期货。

【第三部分 总结】

1.今天全市又是超70%个股上涨,今天涨得挺好的,但是各板主力资金还在保持外流,还是不要冲动为好中证500股指期货。

2. 今天行情继续火爆,动能指标反转增强,幅度较小,今天没操作,目前持有IC2108的空单,开仓价6858.4中证500股指期货。

3. 持有IH的套利组合,做多近月合约(IH2108),做空远月合约(IH2203)中证500股指期货。

今天就这吧中证500股指期货。

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