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给中证500跪了(中证500股指期货IC交易实战)

1个月前 (08-14)26

【第一部分 市场解读】

今天市场行情比较清爽,早盘略微挣扎了一下后就开始普遍转跌,两市57%个股跌了,所有指数基本都是一样的走势,最弱的是科创50,跌了2.13%,最强的是中证500,只跌了0.09%,颈部这些公司太顽强了,指数虽然微跌,但是由于期货还存在较大的贴水,下周五就要交割啦,今天期货就又涨了0.36%,由于我持有空单,今天又挨一拳,跪了中证500股指期货。

今天两市总成交量与昨天差不多,成交金额一样1.3万亿中证500股指期货。从资金面来看,主力资金今天又大量净流出532亿。创业板主力也再次大量净流出166.7亿,科创板主力也净流出52.6亿。北向资金也净流出12.4亿。总体来说都在流出,没啥新鲜事不说也罢,观望为主。

【第二部分 股指期货的分析操作】

从股指期货来看,三大股指期货当月贴水今天又大幅降低,IH(上证50)股指期货 ,今天当月贴水由3800降到1700;IF(沪深300)股指期货当月贴水由7300降到3800; IC(中证500)股指期货 ,当月贴水由8100降到1800中证500股指期货。另外IC下月贴水继续微降到10760,加上今天当月贴水只剩1800了,滚IC的今天滚比昨天滚一手又多赚了5000多,这隔了两天就多赚了13000左右,这个吸引力超大。下周五就是交割日啦,当月贴水已经大幅缩小到几乎没有啦,期货开始向现货妥协了,市场分歧在缩小,大动作可能就要发生了,接着看吧。

从指标上来看,今天行情也还行,动能指标又略微上涨了一点(看图),但是幅度很小,所以我还是继续持有空单,若指标增强幅度有明显增加或促发止损则平掉中证500股指期货。周一压力就大了,要么大爆发要么动能开始转弱。今天总算是逃过去了,周一是光明还是黑暗也就由它去了。今天没操作,目前持有IC2108的空单,开仓价6858.4。(这部分是有实际资金操作的)

下面是关于套利的部分:(这部分是模拟资金操作的)

目前IH的套利图如下,从图中可以看出,套利空间正在收窄趋势中,收益在增加中证500股指期货。

IH 套利组合持仓如下:

买入IH2108合约中证500股指期货,开仓价3373.6

卖出IH2203合约中证500股指期货,开仓价3333.8

截止今天收盘浮盈4440中证500股指期货。

【第三部分 总结】

1.今天两市下跌个股超过半数,中证500继续依然最强,主力资金还在保持大量外流,还是要耐心等待中证500股指期货。

2. 今天动能指标小幅增强,幅度也较小,没操作,目前持有IC2108的空单,开仓价6858.4中证500股指期货。

3. 持有IH的套利组合,做多近月合约(IH2108),做空远月合约(IH2203)中证500股指期货。

今天就这吧中证500股指期货。

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