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中证500还在涨涨涨(中证500股指期货IC交易实战)

1个月前 (08-15)20

【第一部分 市场解读】

今天市场比较平静,带头大哥今天熄火了,拉了两天也该歇歇啦,不过天平也并没有向双创板块倾斜,这两货今天又绿了,分别跌了0.91%和0.59%中证500股指期货。今天就中证500指数涨了,涨了0.77%,一举把大盘上证指数也拉红了,由于我持有空单,所以连续被锤,感觉不好受啊。但是有一点值得注意的是,中证500期货今天只涨了0.47%,这段时间指数一直比期货强很多,导致累计下来,现在两者差距已经达到1.1%,这种现象是很少见的。

今天两市总成交量又涨了一点,但是成交金额却是少了一点,1.28万亿中证500股指期货。从资金面来看,主力资金今天又净流出195亿。创业板主力再次流出65亿,科创板主力也净流出1.1亿。北向资金则净流出28亿。总体来说主力都还在流出,总流出规模似乎小了一点,不过还是观望为主。

【第二部分 股指期货的分析操作】

从股指期货来看,三大股指期货当月贴水今天又大涨了,IH(上证50)股指期货 ,今天当月贴水由3300涨到6500;IF(沪深300)股指期货当月贴水由9000涨到12600; IC(中证500)股指期货 ,当月贴水由11000涨到15000,IC这个贴水量已经非常高了,非常少见中证500股指期货。另外IC下月贴水也涨到11000,滚IC的也可以考虑滚了,不过最优操作应该是等当月贴水缩小到小于下月贴水再滚。贴水最近变化这么大,差不多要免疫了没感觉了,不过IC这个还是得谨慎对待,说明市场分歧还是比较大,继续观察变化方向吧,稳定后才能形成趋势。

从指标上来看,今天行情还行,但是动能指标没有继续上涨,而是降了一点点(看图),但是幅度也不大,所以我还没打算平掉空单,继续观察,若指标增强幅度有明显增加再平掉,另外要说的是我每一单都是有设置止损值的,就算指标没到平仓水平但是亏损已到我预设的量也会自动平仓的,多一重保险中证500股指期货。明天压力很小,除非普跌大跌,不然动能指标还是会增强,就看幅度吧。今天没操作,目前持有IC2108的空单,开仓价6858.4。(这部分是有实际资金操作的)

下面是关于套利的部分:(这部分是模拟资金操作的)

目前IH的套利图如下,从图中可以看出,套利空间正在收窄趋势中,收益在增加中证500股指期货。

IH 套利组合持仓如下:

买入IH2108合约中证500股指期货,开仓价3373.6

卖出IH2203合约中证500股指期货,开仓价3333.8

截止今天收盘浮盈5160中证500股指期货。

【第三部分 总结】

1.今天两市上涨个股超过半数,主要指数就中证500涨了,主力资金还在保持外流,还是要耐心等待中证500股指期货。

2. 今天行情有些平静,动能指标小幅转弱,今天没操作,目前持有IC2108的空单,开仓价6858.4中证500股指期货。

3. 持有IH的套利组合,做多近月合约(IH2108),做空远月合约(IH2203)中证500股指期货。

今天就这吧中证500股指期货。

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