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中证500快要涨暴了(中证500股指期货IC交易实战)

1个月前 (08-16)21

【第一部分 市场解读】

今天市场行情跟昨天差不多,两位带头大哥上证50和沪深300从早盘开盘就直接趴下了,分别跌了1.12%和0.84%,创业板指今天跌得最多,跌了1.47%,科创50今天终于翻红了,涨幅最高0.49%,中证500指数今天继续涨了0.31%涨了,指数虽然涨得不多,但是由于昨天期货存在很大的贴水,今天期货就涨得比较多,涨了0.83%,由于我持有空单,今天这一锤就更重了中证500股指期货。现在天平一直倾向中证500的企业,做好继续被锤准备。

今天两市总成交量与昨天差不多,成交金额1.3万亿中证500股指期货。从资金面来看,主力资金今天又大量净流出425亿。创业板主力也再次大量净流出144亿,科创板主力也净流出7.9亿。北向资金也净流出1.78亿。总体来说主力都还在流出,不过还是观望为主。

【第二部分 股指期货的分析操作】

从股指期货来看,三大股指期货当月贴水今天又降了,IH(上证50)股指期货 ,今天当月贴水由6500降到3800;IF(沪深300)股指期货当月贴水由12600降到7300; IC(中证500)股指期货 ,当月贴水由15000降到8100中证500股指期货。另外IC下月贴水继续微涨到11480,今天当月贴水已经小于下月贴水了,滚IC的可以滚了,今天滚比昨天滚一手又多赚了7000多。贴水最近变化这么大,已经免疫了没感觉了,期货的波动率保持在这么高水平,说明市场分歧还是比较大,可能在酝酿大动作,继续关注变化方向吧,稳定后趋势就形成了。

从指标上来看,今天行情也还行,动能指标略微上涨了一点(看图),但是幅度也不大,所以我打算继续持有空单,若指标增强幅度有明显增加或促发止损再平掉中证500股指期货。明天压力也不大,正常发挥的话指标还会继续增强。目测压力在周一,明天如果能逃过去的话周一或许就有救了,。今天没操作,目前持有IC2108的空单,开仓价6858.4。(这部分是有实际资金操作的)

下面是关于套利的部分:(这部分是模拟资金操作的)

目前IH的套利图如下,从图中可以看出,套利空间正在收窄趋势中,收益在增加中证500股指期货。

IH 套利组合持仓如下:

买入IH2108合约中证500股指期货,开仓价3373.6

卖出IH2203合约中证500股指期货,开仓价3333.8

截止今天收盘浮盈4380中证500股指期货。

【第三部分 总结】

1.今天两市下跌个股超过半数,中证500继续保持上涨,主力资金还在保持外流,还是要耐心等待中证500股指期货。

2. 今天动能指标小幅增强,幅度也较小,没操作,目前持有IC2108的空单,开仓价6858.4中证500股指期货。

3. 持有IH的套利组合,做多近月合约(IH2108),做空远月合约(IH2203)中证500股指期货。

今天就这吧中证500股指期货。

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