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外盘崩坏把上证50也带沟里了(中证500股指期货IC交易实战)

4周前 (08-21)20

【第一部分 市场解读】

今天这行情跟昨天刚好相反,昨天涨得多的今天跌了,涨的少的今天涨了,风水轮流转中证500股指期货。昨天最弱的科创50今天大涨2.53%,创业板涨了0.92%,带头大哥上证50今天上来就摔了一跤,直至收盘再也没爬起来,跌了1.45%,把昨天涨幅都吃掉了,其实除了上证50其他表现都不算差,大哥今天跌这么多可能跟隔夜外盘有较大关系,美股那边这两天几大指数都跌了,外盘总体不好对新加坡那边上市的A50指数(对标上证50)有较大影响,直接把我们带头大哥也带沟里去了。港股今天已经跌了超过2.5%,破位了!看下图,黑色三角形下边线是疫情以来恒生指数的支撑线,跌破可能就转为下行了。

证券公司板块今天跌了1.79%,有点失望,不会又就此夭折了吧,上一波证券公司发威也是在同样的位置受阻(看图),不过这次的成交量又上了一个新台阶,个人感觉冲破的可能性还是比较高的中证500股指期货。

今天两市总成交量跟昨天差不多,成交金额1.22万亿中证500股指期货。从资金面来看,主力资金今天继续净流出317亿。创业板主力也再次净流出61亿,科创板主力则净流入5.9亿。北向资金则净流出108亿,北向资金大量流出的原因可能跟港股行情不好有直接关系。总体来说主力资金还在流出,不要太激动了,谨慎为主。

【第二部分 股指期货的分析操作】

从股指期货来看,三大股指期货贴水方面,今天IH(上证50股指期货)基本没有变化就不说了中证500股指期货。IF(沪深300股指期货)8月合约今天跌幅较小,导致下月贴水大涨至每手11000;IC(中证500股指期货)8月合约今天一手涨了7000,导致收盘价都出现溢价了,贴水变升水是要涨的信号啊!好啦,明天就是交割日了,也不能完全这么解读,看着吧。IC下月贴水今天都涨到13000了,今天滚的就爽歪歪了。

从指标上来看,动能指标稍微跌了一点,不过还保持在多头区(看图,紫色虚线为多空分界线,红色虚线为火爆线)中证500股指期货。今天没操作,目前持有IC2109的多单,开仓价6879.4。明天压力不大,正常发挥还可以继续保持动能上涨。(这部分是有实际资金操作的)

下面是关于套利的部分:(这部分是模拟资金操作的)

目前IH的套利图如下,从图中可以看出,套利空间又开始扩大,收益减少了中证500股指期货。

IH 套利组合持仓如下:

买入IH2108合约中证500股指期货,开仓价3373.6

卖出IH2203合约中证500股指期货,开仓价3333.8

截止今天收盘浮盈2820中证500股指期货。

【第三部分 总结】

1.今天两市超过60%个股跌了,上证50大跌,券商板块萎了一点中证500股指期货。总体应该还是乐观的,另外主力还在净流出,风险与机遇并存吧。

2. IC期货出现升水,后市比较乐观,今天动能指标跌了一点,不过还保持在多头区,今天没操作,目前持有IC2109的多单,开仓价6879.4中证500股指期货。

3. 持有IH的套利组合,做多近月合约(IH2108),做空远月合约(IH2203)中证500股指期货。

今天就这吧中证500股指期货。

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