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用螺纹钢期货对冲房价下跌 获得10万元以上跨商品套利收益(转载)(转载)

1周前 (09-09)8

用螺纹钢期货对冲房价下跌 获得10万元以上跨商品套利收益(2011-02-19 01:07:47)

标签: 跨商品套利北京限购令螺纹钢期货对冲政府调控房价下跌财经

北京出台限购令后,螺纹钢期货1110(今年10月到期合约)已经从最高5230/吨跌到4985/吨,跌幅约为5%,期货杠杆6倍,即空方获利30%螺纹钢期货。螺纹钢预计今年10月前至少会跌10%-20%到4500元-4000元/吨,按照每个合约10吨,保证金为合约价值的16%,每张合约需要资金7976元。1手合约则可以获利5000元-1000万以上(盈利约62%-125% )

如何获得跨商品套利收益:现房对螺纹钢

如果房价现价200万螺纹钢期货,房价预计下跌15% 将会损失30万;

如果要对冲30万房价损失,而如果预计螺纹钢也下跌15%,则可以卖空1110螺纹钢期货;螺纹钢期货现在杠杆为6倍,如果螺纹钢下跌15%到4237元,则每个合约获利7477元螺纹钢期货。300000/7477=约为40个合约,需要投入保证金资金40*7976=约为32万元。

  如果我们认为资金风险太大,则可以只对冲10万元房价损失,实际买入10万元即12手螺纹钢合约作为长线长期持有,另外10万作为备用短线做空资金做高买低卖,剩余10万元做保证金备用资金,从而即控制了风险又可能逐步获得稳定的做空收益螺纹钢期货。

  预计长线可以有12*7477元=约10万的收益,短线12*3000=约为4万元,收益合计14万以上,长线风险为12*2000=约为3万螺纹钢期货。

  做空背景:

  1、政府调控房市螺纹钢期货,北京上海重庆三大直辖市房价严控中,也成为全国房地产的风向标

  2、政府调控物价,螺纹钢短期不可能有上涨动力螺纹钢期货。如果有也是受国际铁矿石价格上涨影响,不过国际铁矿石价格也是根据中国需求变化的,因此最多5%的上涨动力,中国需求下降则最少20%下跌动力,因此受铁矿石影响风险非常小。

  3、央行不断加息和提高存款准备金,减少市场流动性螺纹钢期货。

  4、螺纹钢长期高位单边上涨,如果做多资金改为做空,价格立刻暴跌螺纹钢期货。

  如果政府调控无效,房价真的没有下跌,上涨了5%,也不用担心亏损,因为可以把房屋卖了获利10万元螺纹钢期货。所以这就是跨商品套利的好处,房价下跌可以用套现以前的涨幅,房价上涨也没有亏损,甚至可以获利。

  (注明:只限于两套以上房屋的投资者螺纹钢期货,至少有一套自己住,期货风险承受能力亏损3万元-5万元没有心理障碍者)

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