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棕榈油期权挂牌上市交易,境内外客户积极参与,国际进程加快

1个月前 (09-19)17

6月18日周五,我国首个国际化期权产品——棕榈油期权在大商所挂牌上市,并同步引入境外交易者参与交易,这是我国首个对外开放的期权合约棕榈油期权。上市首日棕榈油期权运行平稳,共成交3.7万手,境内外客户参与积极性较高,市场各方对棕榈油期权服务全球产业发展充满期待。

首批上市的棕榈油期权合约月份为2021年9月-12月、2022年1月-2022年6月,共10个期权合约系列的360个合约棕榈油期权。与大商所已上市期权相同,棕榈油期权合约上市初期仅提供限价指令和限价止损(盈)指令,每次最大下单数量为1000手,与标的期货合约交易指令每次最大下单数量相同;上市初期持仓限额为10000手。夜盘交易于周五晚上同步启动。

统计数据显示,当日棕榈油期权成交量3.7万手(单边,下同),成交额1.0亿元,持仓量2.0万手棕榈油期权。其中,看涨期权与看跌期权的成交比为1.35,持仓比为1.20。当日棕榈油期权成交、持仓量最大的系列为P2109,成交量、持仓量占棕榈油期权比分别为76.8%和71.7%。

从当日棕榈油期权的运行情况看,看涨平值期权合约P2109-C-6700开盘价340.5元/吨,收盘价355.5元/吨,全天涨幅4.4%;看跌平值期权合约P2109-P-6700开盘价300元/吨,收盘价355元/吨,全天涨幅18.3%棕榈油期权。

从2017年试点棕榈油场外期权、2018年推出棕榈油商品互换,到今年在场外平台引入棕榈油基差交易,再到今天正式挂牌棕榈油场内期权;从去年12月引入境外交易者参与棕榈油期货,到今天棕榈油期权的对外开放,大商所率先在棕榈油这个全进口商品上实现期货期权、场内场外和国内国际全覆盖棕榈油期权。

自2017年3月豆粕期权上市以来,大商所已先后上市了7个期权品种,市场运行平稳,流动性逐步提高棕榈油期权。棕榈油期权上市并引入境外交易者,是中国期货市场进一步完善市场体系,服务全球产业的又一重要举措,有利于不断巩固期货市场对外开放成果,切实提高我国期货市场的全球定价能力,进一步提升我国期货市场服务全球产业链的能力和水平。

棕榈油期货于2007年在大商所上市,是我国首个全进口商品的期货合约棕榈油期权。棕榈油是全球产量最大、国际贸易量最大的植物油品种,全球供需稳步增长。2020年全球棕榈油产量和消费量均超过7500万吨,较2010年增长超过50%。我国棕榈油消费完全依赖于进口,近三年我国棕榈油消费增长较快,2020年消费量接近700万吨。

2020年大商所棕榈油期货日均成交130万手,折合1300万吨;日均持仓51万手,折合510万吨,成交量在全球农产品期货期权市场中排名第二位棕榈油期权。

对于产业来说,上市棕榈油期权并引入境外交易者,能够与期货形成合力,进一步丰富市场的风险管理手段,更好满足境内外棕榈油生产、加工和贸易企业的避险需求,助力“一带一路”产业合作棕榈油期权。对于期货市场来说,完备的风险管理工具体系有助于提高市场运行质量,优化市场结构,进一步提升棕榈油期货国际定价能力,助推人民币国际化。

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