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中证500终于也要休息啦(中证500股指期货IC交易实战)

4周前 (09-24)16

【第一部分 市场解读】

市场是冰火两重天,那边双创凸凸涨,这边大哥往死里跌,大盘挣扎了一上午,下午终于是憋不住直接崩了,最近表现异常强劲的中证500也未能幸免,早盘收涨0.5%,下午收跌1.2%,上午还要飞天呢,下午直接跳海了!对应的期货也未能幸免,好在贴水很多,少跌了0.53%中证500股指期货。昨天突然增加的当月贴水又由10500巨幅收窄到2300,分歧再次消失,昨天的分歧可能只是短暂的现象,所以就像前面说的,分歧不存在了则涨势可能就到一段落了。证券公司指数今天大涨了3.03%,未能突破上影线区,看下面,同志还需再努力。

今天两市总成交金额1.51万亿中证500股指期货。从资金面来看,主力资金今天又净流出超700亿。创业板主力今天又净流出40亿,科创板主力也净流出10亿。北向资金则继续净流出41.28亿。总体来说主力又巨量流出,还有什么说的呢,习惯就好。

【第二部分 股指期货的分析操作】

从股指期货来看,今天IH当月下月合约还是微微升水的,IF当月合约也是微微升水,升水说明还是支持较强,当然还需看趋势发展中证500股指期货。IC(中证500股指期货)当月贴水今天收盘时由10500大跌回2300,昨天短暂的多空分歧一下又消失啦,还是前面提到的,多空分歧不存在则涨势可能要告一段落。今天收盘后其他月份的贴水又增加了,昨天有位兄弟留言提醒后我重新算了其他合约的贴水,按间隔月数平均后,目前做多的选择2112合约最划算,做空的则选择2109合约最划算,供参考。

从指标上来看,动能指标今天跌得比较厉害,一下跌入了空头区(看图,紫色虚线为多空分界线,红色虚线为火爆线),所以今天下午收盘前平掉了IC2110的多单,开仓价7408.4,平仓价7483.2,每手盈利74.8点,话说早盘收盘还赚了190多点呢,反差有点大;并反手做空了IC2109,开仓价7549.2,目前持有空单中证500股指期货。为何做空选2109合约呢?是因为它贴水少,其他合约贴水非常多,相当于已经提前跌了一部分,所以相对来说9月的能跌一点,还有就是昨天提到的,这个月合约期货收盘价相对于指数可能会出现较大折价。明天压力还是很大,市场要超常发挥指标才有可能转多。(这部分是有实际资金操作的)

下面是关于套利的部分:(这部分是模拟资金操作的)

今天IH套利空间还处于高位,没有明显缩窄的意思,这时套利存在一定的风险,应该等到空间开始明显收窄再入手套利,目前观望中证500股指期货。

目前套利图如下

【第三部分 总结】

1.今天两市成交金额1.51万亿,普跌,只有约1/4个股上涨,双创最强均涨了,其他指数都大跌中证500股指期货。证券公司指数大跌3.03%,未能突破上影线区,还需再努力。

2. 动能指标继续下跌进入空头区,今天下午收盘前平掉了IC2110的多单,开仓价7408.4,平仓价7483.2,每手盈利74.8点;反手做空了IC2109,开仓价7549.2,目前持有空单中证500股指期货。

3. 套利组合还没有机会,继续等待中证500股指期货。

今天就这吧中证500股指期货。

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