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火爆行情又来了(中证500股指期货IC交易实战)

2周前 (10-06)18

【第一部分 市场解读】

市场火爆,今天从开盘到收盘除中证500早盘表现稍弱点外,几乎所有指数都稳步上涨,中证500是今天表现最差的,比大盘还稍差一点,当然更差的就是中证500股指期货,今天跑输指数30多点,现在当月贴水又异常的高,接近20000,这个后面再细说中证500股指期货。今天涨幅最大的是创业板指和科创50,分别涨了4.06%和2.72%,新贵又登场,市场又回到上涨模式的感觉。证券公司指数今天上涨2.89%,还没补回上一根阴线。今天全市上涨的个股数超过70%,明天继续冲锋。

今天两市总成交量和成交金额降低了一些,也有1.43万亿中证500股指期货。从资金面来看,主力资金今天又净流出15亿。创业板主力今天又净流入14.3亿,科创板主力也净流出4.1亿。北向资金则继续净流入34亿。总体来说主力流出有所减少,流出趋势能反转才能进一步说明问题,继续等待吧。

【第二部分 股指期货的分析操作】

从股指期货来看,IH(上证50股指期货)各月合约贴水都非常少,左右3、4个点左右,说明上证50支撑力度还比较大中证500股指期货。IF(沪深300股指期货)当月贴水由2400涨到6000,次月贴水也涨了一点点,贴水变化要是形成趋势才能说明问题,现在也没必要解读。IC(中证500股指期货)当月贴水今天收盘时又由12300大涨到19300,可以看出空头力量依然强大,多空博弈还没结束,再这样下去,估计是空头不死涨势不止,感觉空头要被打爆趋势才能停止,继续观战吧。另外下月贴水现在是15000了,这样两个月要吃到35000左右的贴水,还是比较异常,当然还是等当月贴水继续降低到明显低于下月贴水,而且下月贴水还很高时,做多的再滚入下月合约才是最好的。嫌麻烦的话可以完全忽略,等交割日临近再考虑。

从指标上来看,动能指标今天涨得比较多(看图,紫色虚线为多空分界线,红色虚线为火爆线),今天没操作,目前持有IC2109的多单,开仓价7217.4中证500股指期货。明天压力一般般,市场继续保持中等偏上强势的话则动能指标将继续增强。(这部分是有实际资金操作的)

下面是关于套利的部分:(这部分是模拟资金操作的)

今天IH套利空间开始又扩大了,说明远期合约还是涨得比近期合约快,套利存在一定的风险,应该等到空间开始明显收窄再入手套利,目前观望中证500股指期货。

目前套利图如下

【第三部分 总结】

1.今天行情火爆,两市成交金额1.43万亿,全市上涨个股数超70%,证券公司指数涨2.89%,还没收复上一根阴线中证500股指期货。

2. 今天动能指标今天继续上涨,今天没操作,目前持有IC2109的多单,开仓价7217.4中证500股指期货。

3. 套利组合还没有机会,继续等待中证500股指期货。

今天就这吧中证500股指期货。

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