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又要爆发吗(中证500股指期货IC交易实战)

7天前7

【第一部分 市场解读】

今天早盘上来前期涨幅较多的板块纷纷跳水,传统权重顽强抵抗,10点半后直接爆发,两位带头大哥涨幅领先,上证50指数涨了2.19%,沪深300涨了1.33%,新贵们则表现较差,科创50跌幅最大1.15%,创业板指也收跌0.85%,牛批的中证500指数终于也跌了0.86%,期货贴水终于收窄到70点,这是多头要妥协的意思,这完全与大盘相反,推测可能前期获利资金要退出的意思,可能中证500后市会表现较差中证500股指期货。再看证券公司指数今天再次发威涨了3.67%,(下图)号角已吹响,牛这会真的来吗?这个位点还是有点尴尬,还不能算是有效突破前一波的高点,今天全市上涨的个股数刚刚过半51%,不会又是坑人的吧?再观察两天看看。

今天两市总成交量和成交金额大涨到1.71万亿,动作很大中证500股指期货。从资金面来看,主力资金今天又净流出513.7亿。创业板主力今天又净流出131亿,科创板主力也净流出35.6亿。北向资金则继续净流入76.88亿。总体来说主力资金行为有些怪异,还不是很给力,北向资金似乎已经连续买入一段时间了,后市方向还需再确认。

【第二部分 股指期货的分析操作】

从股指期货来看,IH(上证50股指期货)当月期货价格已经由贴水转为升水,其他月份的合约价格也是耐人寻味,就算最远月2203合约与指数都只差了19点,一手不到6000,这说明上证50可能受到比较大的支持中证500股指期货。IF(沪深300股指期货)当月贴水又由8000跌到3900,这贴水值开始缩小到正常范围了,是不是利多还得看趋势是否能持续。IC(中证500股指期货)当月贴水今天收盘时降到了14800,多空双方分歧开始缩小,对于中证500来说可能是利空,当然也要看趋势的延续。

从指标上来看,动能指标今天再次下跌,跌穿多空分界线进入空头区(看图,紫色虚线为多空分界线,红色虚线为火爆线),今天下午收盘前平掉IC2109的多单,开仓价6949.4,平仓价7119,每手盈利169.6点;并反手做空IC2112合约,开仓价6928.8,目前持有空单中证500股指期货。先说为什么是做空2112而不是2109或2110,首先是这两近月合约贴水太大,等于已经先跌了一部分,对做空不利,远月合约贴水相对有利做空,其次是2112比2203和2110活跃得多。今天这转空转得有些忐忑不安,这盘面像要爆发的样子,前面喊了那么久牛都不来,不会就等我转空它就来吧!好吧,自己做的空挨锤就要受。明天压力不是很大,市场表现比今天再好点的话,可能指标又要转多,要是转多我还会果断跟上的,做好应对准备即可。(这部分是有实际资金操作的)

下面是关于套利的部分:(这部分是模拟资金操作的)

今天IH套利空间大涨了,说明买远期合约的要比买近期的更多了,后市可能还会扩大或者继续保持高位,先平仓出局,后市再寻机入手中证500股指期货。

目前套利图如下

IH 套利组合持仓如下:

买入IH2109合约中证500股指期货,开仓价3091.6,平仓价3169.2,每手盈利77.6点;

卖出IH2203合约,开仓价3053.2 ,平仓价3146,每手亏损92.8点;算上手续费每手亏损4654中证500股指期货。

【第三部分 总结】

1.今天两市成交量大涨,涨的主要是传统权重,全市上涨个股数51%,刚刚过半,中证500终于跌了,证券公司指数再发力上涨3.37%,是否要爆发还要继续观察中证500股指期货。

2. 今天动能指标再次下跌,跌穿多空分界线进入空头区,下午收盘前平掉IC2109的多单,开仓价6949.4,平仓价7119,每手盈利169.6点;并反手做空IC2112合约,开仓价6928.8,目前持有空单中证500股指期货。

3. 持有IH的套利组合,平仓,算上手续费每手亏损4654中证500股指期货。

今天就这吧中证500股指期货。

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