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市场要换档了吗?(中证500股指期货IC交易实战)

2周前 (10-11)16

【第一部分 市场解读】

今天大盘一开始就往下砸,权重白马继续承担护盘的重任,其他兄弟则跌的稀里哗啦,最惨的可是中证500,跌了2.84%,其他也都还好没受重视,大哥上证50又涨了1.74%,沪深300和创业板指数也是涨的,其他都跌了,全市超过80%个股下跌中证500股指期货。今天证券公司指数下跌2.69%,看来后期也不能太乐观。

今天两市总成交金额1.36万亿,成交量继续有所回升中证500股指期货。从资金面来看,主力资金今天又净流出735.6亿。创业板主力今天又净流出105.9亿,科创板主力也净流出18.1亿。北向资金今天则净流入14.77亿。主力保持流出,综合以上信息,个人认为,权重白马的涨还不一定是动能由中证500转换过来,可能只是一种护盘或避险的表现,要继续发展下去才能说明问题。

【第二部分 股指期货的分析操作】

从股指期货来看,IH (上证50股指期货)目前几个合约收盘价全部升水,而且升水值也扩大了,这对于上证50来说还是非常强的支撑,话说这个现象已经存在一段时间了,可能已经完成能量的积累,后市行情有往这边转的可能中证500股指期货。IF (沪深300股指期货)10月合约升水值也继续扩大,趋势继续发展才能说明问题。IC(中证500股指期货)10月合约则由贴水2100变到升水1500,这是IC后面还有行情的预示吗?我倾向于认为抛售股票的人还很多,可能是获利盘在出货,后面几个合约贴水也继续小幅的收窄。

从指标上来看,今天市场也是非常差,动能指标又下跌了一点(看图,紫色虚线为多空分界线,红色虚线为火爆线),今天没操作,继续持有IC2110的空单,开仓价7373.6中证500股指期货。明天压力还是一般般,市场只需保持中等偏上的强势即又有可能转多,现在可能是市场结构行情转换阶段,可能波动会比较大,要做好心理准备。(这部分是有实际资金操作的)

下面是关于套利的部分:(这部分是模拟资金操作的)

目前持有IF、IH的套利组合中证500股指期货,套利图如下

IF套利组合持仓如下:

买入IF2110合约中证500股指期货,开仓价4816;

卖出IF2203合约,开仓价4760中证500股指期货。

截止今天收盘浮亏540中证500股指期货。

IH 套利组合持仓如下:

买入IH2110合约中证500股指期货,开仓价3126;

卖出IH2203合约,开仓价3120中证500股指期货。

截止今天收盘浮赢2040中证500股指期货。

【第三部分 总结】

1.今天两市成交金额1.36万亿,超过80%个股下跌,权重白马行情又来了的感觉中证500股指期货。证券公司指数跌了2.69%,看来后市也不能太乐观。

2. 今天市场也是非常差,动能指标又下跌了一点,今天没操作,继续持有IC2110的空单,开仓价7373.6中证500股指期货。

3. 目前持有IH、IF套利组合中证500股指期货。

今天就这吧中证500股指期货。

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