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大哥继续领跑,风格是否要切换(中证500股指期货IC交易实战)

7天前11

【第一部分 市场解读】

今天市场先扬后抑,开盘两位大哥均跳空高开又高走,9点多就创下日内高点,然后就一路回落,最终收盘回撤了2/3涨幅,上证50和沪深300依然涨幅最大,分别涨了0.62和0.13%中证500股指期货。相反的,中证500开盘就跳水,早盘两次触及0.6%跌幅,并两次爬起来,最终收盘基本持平,跌0.01%。今天跌幅最大的是双创两兄弟,创业板指跌1.45%,科创50跌1.08%。证券公司跌0.66%。

今天两市总成交金额又跌回到万亿以下了,0.99万亿,过万亿行情是就此过了吗?继续看吧中证500股指期货。从资金面来看,主力资金今天又净流出289亿,主力不断流出。创业板主力今天净流出73.8亿,科创板主力也净流出17亿。北向资金今天则净流入1.87亿。

【第二部分 股指期货的分析操作】

从股指期货来看,IH (上证50股指期货)目前四个合约均微量贴水,上证50现在保持强势中证500股指期货。IF (沪深300股指期货)目前四个合约也是少量贴水,目前来看传统权重白马有较强的支撑。IC(中证500股指期货)当月合约贴水一手1500,变化不大,继续强调的一点是,IC的远月合约比近月强的趋势今天继续体现出来,2203合约今天涨约20点,2110合约基本没涨,这个趋势可能还会持续下去,做多的选远月会更好。

结合以上三大股指期货的总体来看,目前远月合约均比近月合约强势,IF、IH远月合约强势已经持续了一两个月了,IC远月合约则约十天前开始强势中证500股指期货。这种现象说明目前总体避险情绪较强,个人认为这段时间在讨论的风格切换是否会成真主要是要看IF、IH近期合约是否会明显显示出比远期强势,如果没有,则说明不是风格切换,可能只是短期反弹,要注意避险;如果有,则说明风格切换要到来了。以上纯属个人观点,不作为任何投资建议。

从指标上来看,今天市场动能继续增强,差一点就触及火爆线(看图,紫色虚线为多空分界线,红色虚线为火爆线),今天没操作,目前持有IC2111的多单,开仓价7031.4中证500股指期货。明天压力较大,保持中等偏上强势则指标继续增强。(这部分是有实际资金操作的)

下面是关于套利的部分:(这部分是模拟资金操作的)

目前持有IF、IH的套利组合,从套利空间继续保持高位可以看出,目前IF、IH远期合约也保持强势,这个现象以前有说过,就是避险的情绪还是比较强,所以注意控制好风险中证500股指期货。套利图如下

IF套利组合持仓如下:

买入IF2110合约中证500股指期货,开仓价4816;

卖出IF2203合约,开仓价4760中证500股指期货。

截止今天收盘浮亏1140中证500股指期货。

IH 套利组合持仓如下:

买入IH2110合约中证500股指期货,开仓价3126;

卖出IH2203合约,开仓价3120中证500股指期货。

截止今天收盘浮赢360中证500股指期货。

【第三部分 总结】

1.今天两市成交金额0.99万亿,约47%个股上涨,权重白马继续强势中证500股指期货。

2. 从指标上来看,今天市场动能继续增强,今天没操作,目前持有IC2111的多单,开仓价7031.4中证500股指期货。

3. 目前持有IH、IF套利组合中证500股指期货。

今天就这吧中证500股指期货。

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