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OMG!主力净流出超千亿(中证500股指期货IC交易实战)

2周前 (10-14)7

【第一部分 市场解读】

今天全市普跌,超过75%个股都跌了,所有指数一片绿中证500股指期货。除上证50中间顽强的挣扎过,其他指数都比较弱,跌幅最大的是双创两兄弟,均跌超过2%,中证500也跌了1.91%,目前中证500股指期货与指数只有几个点的贴水,明天就是交割日了嘛,也是正常的。证券公司指数今天再跌2.35%,目前看来要再冲锋可能比较难,继续休整吧。

今天两市总成交金额1.48万亿,成交量比昨天涨了一点,下跌开始放量的话要注意啦中证500股指期货。从资金面来看,主力资金今天净流出1049亿,这是有够狠的,我观察几个月的数据了,印象中是第一次超过千亿,压力山大。创业板主力今天又净流出163.8亿,科创板主力也净流出38.6亿。北向资金则继续净流入30.14亿。总体来说主力保持流出,没什么好说的啦。

【第二部分 股指期货的分析操作】

从股指期货来看,IH (上证50股指期货)目前有四个合约2109、2110、2112、2203,截止今天收盘价,中间两个合约均出现溢价即升水,第一、四两个合约只有非常少的贴水,基本与指数平价了,期货市场长期还是认同目前的价位,不过还是不建议右侧交易,继续等待比较好中证500股指期货。IF (沪深300股指期货)当月合约升水又扩大了,与IH同样理解,指数有点超跌的意思,后面再看看发展情况。IC(中证500股指期货)当月贴水今天收盘时由4100降到900,明天就是交割日了,现在贴水基本没有也是正常的。而其他几个月的贴水则增加的比较明显,特别是下月也就是10月合约,贴水由11000涨到了15800,涨了4800,就是这涨幅使我持有的9月空单今天每手少赚了4800,不出意外我会持有到明天下午才移仓,因为根据最近观察的数据,这个月期货合约收盘价可能会比指数出现明显折价,也就是今天少的这4800明天会补回来,当然我观察的数据还有限,不一定对,实践是检验真理的唯一标准嘛。这次就当作实验,拿出来大家一起看看是不是。当然了,次月贴水都将近16000,滚IC的滚过去是很划算的。

从指标上来看,动能指标今天继续下跌,继续处于空头区(看图,紫色虚线为多空分界线,红色虚线为火爆线),所以今天没操作,继续持有IC2109的空单,开仓价7549.2中证500股指期货。明天压力还是很大,如果市场超常发挥的话还是有可能转多的。(这部分是有实际资金操作的)

下面是关于套利的部分:(这部分是模拟资金操作的)

今天IH套利空间继续上涨,回想前段时间止损的套利组合如果拿到现在亏损将扩大一倍以上,所以还是强调当市场非理性的时候不要马上赌它会回归理性,一定要等非理性出现不能持续的现象再入手,也就是不要左侧交易中证500股指期货。记住,市场保持非理性的时间往往长于你保持不破产的时间。现在IH套利存在一定的风险,应该等到空间开始明显收窄再入手套利。另外有一个消息,就是IF套利机会可能也要来了,也将套利图贴于下面,红色线即是套利线,就是蓝色指标线超过红色线就可以关注,等指标线反转回落就可以入手啦,目前都保持关注。

目前套利图如下

【第三部分 总结】

1.今天两市成交金额1.48万亿,超过75%个股下跌,所以指数都跌了,权重跌得较厉害中证500股指期货。证券公司指数再跌2.35%。

2. 动能指标继续下跌,还是处于空头区,今天没操作,继续持有IC2109的空单,开仓价7549.2中证500股指期货。

3. IH套利组合还没有机会,IF机会快出现啦,保持关注中证500股指期货。

今天就这吧中证500股指期货。

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