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市场颓势反转(中证500股指期货IC交易实战)

4周前 (11-01)22

【第一部分 市场解读】

市场连跌了几天,今天终于迎来反转,早盘稍微酝酿一下就开始飙涨,不带回头,全市约78%个股上涨,所有主要指数都涨了,双创指数最强,科创50涨2.94%,创业板指涨2.21%,上证50最弱,涨0.85%,中证500一般,涨1.04%中证500股指期货。

今天两市总成交金额比昨天增加了一点,1.14万亿中证500股指期货。从资金面来看,主力资金今天又净流出56.05亿元,太不给力了。创业板主力今天净流出3.9亿,科创板主力也净流入5700万。北向资金今天转为净流入47.38亿,北向资金偏好权重蓝筹。

【第二部分 股指期货的分析操作】

从股指期货来看,IH (上证50股指期货)目前四个合约昨天三个升水今天变两个,依然有支撑,不多解读中证500股指期货。IF (沪深300股指期货)四个合约昨天两个近月合约升水今天剩当月一个,也是说明有一定的支撑,不多说。IC(中证500股指期货)当月合约贴水继续由1800降低到1400,基本平价,趋势是否要反转还不能确定,还得继续观察。

从指标上来看,就像昨天说的,今天市场特别强,动能指标飙涨直接进入多头区(看图,紫色虚线为多空分界线,红色虚线为火爆线),今天平掉IC2111的空单,开仓价7074.8,平仓价7015.4,每手盈利59.4点;反手做多IC2206,开仓价6642.6,目前持有多单中证500股指期货。周一压力中等,市场不能保持继续强势则指标还有可能转空,看指标行事,做好应对策略。(这部分是有实际资金操作的)

下面是关于套利的部分:(这部分是模拟资金操作的)

目前IF、IH套利图如下

IF套利组合持仓如下:

买入IF2111合约中证500股指期货,开仓价4857.2;

卖出IF2206合约,开仓价4786.6中证500股指期货。

截止今天收盘-420中证500股指期货。

IH 套利组合持仓如下:

买入IH2111合约中证500股指期货,开仓价3232;

卖出IH2206合约,开仓价3203.8中证500股指期货。

截止今天收盘-960中证500股指期货。

【第三部分 总结】

1.今天普涨,约78%个股上涨,两市成交金额1.14万亿,双创最强,权重蓝筹最弱中证500股指期货。

2. 从指标上来看,今天动能指标飙涨直接进入多头区,今天平掉IC2111的空单,开仓价7074.8,平仓价7015.4,每手盈利59.4点;反手做多IC2206,开仓价6642.6,目前持有多单中证500股指期货。

3. 目前虚拟资金账户持有IH、IF套利组合中证500股指期货。

今天就这吧中证500股指期货。

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