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全都绿了(中证500股指期货IC交易实战)

4周前 (11-04)28

【第一部分 市场解读】

今天市场从开盘就一路稳步下行,两位大哥早盘还能顽强抵抗,直到下午才顶不住的,收盘也都被绿了中证500股指期货。全市超80%个股下跌,所有主要指数都跌了,上证50和沪深300最强,分别只跌了0.52%和1.06%,跌幅最大的是科创50跌2.25%,然后是中证500跌1.95%,创业板指跌1.81%。证券公司跌2.99%,一阵凉意。

今天两市总成交金额又跌回到万亿以下了,9965亿,过万亿行情眼看就要过了中证500股指期货。从资金面来看,主力资金今天又净流出691.2亿,主力不断流出。创业板主力今天净流出147.4亿,科创板主力也净流出25.1亿。北向资金今天则净流出13.79亿。主力还在流出,还是不能抱太大希望。

【第二部分 股指期货的分析操作】

从股指期货来看,IH (上证50股指期货)目前四个合约均微量贴水中证500股指期货。IF (沪深300股指期货)目前四个合约也是少量贴水,其他没啥变化,目前来看传统权重白马较顽强可能也是前期跌幅太大,是否还能延续涨势还得看昨天说的远近合约的相对强弱是否有发生明显变化。IC(中证500股指期货)当月合约贴水一手1200,变化不大,今天IC的远月合约继续比近月强的15点,我算了一下,从9月22日收盘至今,2203合约相对2110合约强了113点,如果你是滚IC(多头),选择远月合约等于每手少亏22600,所有选择合约还是蛮重要的。

另外再说一件事,就是关于周五交割日的,从这几个月观察到的一个小数据推测,这个月IC2110合约结算时极有可能出现明显溢价,如果这几天出现明显溢价注意不要认为一定会在交割时跌回去,不要只是因为期货溢价而去做空,有可能跌不回去的,注意可能存在这个风险中证500股指期货。

从指标上来看,今天市场表现太差了,动能开始转弱,由于指标在未上穿火爆线前转弱,按照方法我保持多头,直到指标跌破多空线或到我的止损点(看图,紫色虚线为多空分界线,红色虚线为火爆线),今天没操作,目前持有IC2111的多单,开仓价7031.4中证500股指期货。明天压力不大,一时半会指标也不会转空,目测最快周四下午收盘前转空,还是到时看指标确认再操作比较好。(这部分是有实际资金操作的)

下面是关于套利的部分:(这部分是模拟资金操作的)

目前持有IF、IH的套利组合,从套利空间继续保持高位可以看出,IF、IH远期合约继续保持强势,说明避险的情绪还是比较强,所以注意控制好风险中证500股指期货。套利图如下

IF套利组合持仓如下:

买入IF2110合约中证500股指期货,开仓价4816;

卖出IF2203合约,开仓价4760中证500股指期货。

截止今天收盘浮亏2340中证500股指期货。

IH 套利组合持仓如下:

买入IH2110合约中证500股指期货,开仓价3126;

卖出IH2203合约,开仓价3120中证500股指期货。

截止今天收盘浮赢180中证500股指期货。

【第三部分 总结】

1.今天两市成交金额9965亿,超过80%个股下跌,权重白马很顽强中证500股指期货。

2. 从指标上来看,今天市场表现太差,动能开始转弱,今天没操作,目前持有IC2111的多单,开仓价7031.4中证500股指期货。

3. 目前持有IH、IF套利组合中证500股指期货。

今天就这吧中证500股指期货。

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