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证监会、郑州期货等交易所近期早籼稻期货交易行为异常(转贴)

1周前 (06-22)30

早籼稻作为2009年郑州期货交易所推出的新品种,上市2年来,价格一直在现货价格上方100-200元左右,非常稳定,每日成交在6-10万手左右,为套期保值的企业提供了规避风险的渠道,给社会带来了很好的效益。

但是,2010年10月18日以来,游资借口国家CPI高企,疯狂拉高早籼稻,制造不稳定因素,日成交从平时的6-10万手,骤然上升到10月22日的228万手,上涨25倍。尤其是一些日内炒单的期货公司,自买自卖,早晨大量开仓,下午全部平仓,疯狂制造日内的剧烈波动,用虚假交易欺骗散户,获取不当利益。这已经属于严重操纵市场行为的范畴,目的是将大批套期保值的企业被爆仓扫地出门,请加以查处。

同时,也请相关部门关注被操纵的早稻期货价格误传导进入社会的可能性,一旦间接引起现货粮价飙升,会酿成社会不安定,给创建和谐社会带来麻烦,同时使老百姓生活成本大大提高。

打击期货虚假交易,打击操纵期货市场行为,是关系到社会稳定的大事情,请相关领导放到政治大局来分析,来处理,一定要引起重视,还市场一个清白。

以下是郑州期货交易所早籼稻主力合约ER105成交统计。

   郑州交易所ER105总成交:18日成交296908手;19日成交1015590手;20日成交1156966手;21日成交840484手;22日成交2272476手;25日成交1791690手;26日成交1750268手;27日成交776550手;28日成交1059906手;29日成交1033470手;11月1日成交507372手;11月2日成交851,266手;11月18日-11月2日共12天总成交13,352,946手。

   万达期货公司ER105成交:18日成交5416手,占当日交易所总成交的1.82%;19日成交49360手,占当日交易所总成交的4.86%;20日成交30616手,占当日交易所总成交的2.65%; 22日成交92742手,占当日交易所总成交的4.08%; 25日成交138424手,占当日交易所总成交的7.73%;26日成交115779手,占当日交易所总成交的6.61%;27日成交34985手,占当日交易所总成交的4.51%;28日成交49266手,占当日交易所总成交的4.65%;29日成交90522手,占当日交易所总成交的8.78%;11月1日成交37454手,占当日交易所总成交的7.38%;11月2日成交72307手,占当日交易所总成交的8.49%;10月18日-11月2日共12天总成交716871手,占交易所总成交的5.37%。

   东证期货公司ER105成交:19日成交37749手,占当日交易所总成交的3.72%;20日成交43505手,占当日交易所总成交的3.76%;21日成交38858手,占当日交易所总成交的4.62%;22日成交134571手,占当日交易所总成交的5.92%; 25日成交39821手,占当日交易所总成交的2.22%;26日成交33391手,占当日交易所总成交的1.91%;27日成交11678手,占当日交易所总成交的1.50%;28日成交20333手,占当日交易所总成交的1.92%;29日成交48241手,占当日交易所总成交的4.67%;11月1日成交13508手,占当日交易所总成交的2.66%;11月2日成交37086手,占当日交易所总成交的4.36%;10月18日-11月2日共11天总成交458741手,占交易所总成交的3.44%。

   徽商期货公司ER105成交:18日成交18399手,占当日交易所总成交的6.20%;19日成交32161手,占当日交易所总成交的3.17%;20日成交46095手,占当日交易所总成交的3.98%;21日成交26355手,占当日交易所总成交的3.14%;22日成交76679手,占当日交易所总成交的3.37%; 25日成交53266手,占当日交易所总成交的2.97%;26日成交52239手,占当日交易所总成交的2.98%;27日成交29106手,占当日交易所总成交的3.75%;28日成交41255手,占当日交易所总成交的3.89%;29日成交34408手,占当日交易所总成交的3.33%;11月1日成交14122手,占当日交易所总成交的2.78%;11月2日成交29796手,占当日交易所总成交的3.50%;10月18日-11月2日共12天总成交453881手,占交易所总成交的3.40%。

   信达期货公司ER105成交:18日成交13,000手,占当日交易所总成交的4.38%;19日成交57,031手,占当日交易所总成交的5.62%;20日成交79,226手,占当日交易所总成交的6.85%;21日成交19,024手,占当日交易所总成交的2.26%;22日成交100,223手,占当日交易所总成交的4.41%; 25日成交34,049手,占当日交易所总成交的1.90%;26日成交37,918手,占当日交易所总成交的2.17%;27日成交33,291手,占当日交易所总成交的4.29%;28日成交17,899手,占当日交易所总成交的1.69%; 29日成交10,357手,占当日交易所总成交的1%;11月1日成交12,750手,占当日交易所总成交的2.51%;11月2日成交16,173手,占当日交易所总成交的1.90%;10月18日-11月2日共12天总成交430,941手,占交易所总成交的3.23%。

   浙江新华期货公司ER105成交:18日成交6108手,占当日交易所总成交的2.06%;19日成交72941手,占当日交易所总成交的7.18%;20日成交51273手,占当日交易所总成交的4.43%;21日成交18975手,占当日交易所总成交的2.26%;22日成交65007手,占当日交易所总成交的2.86%;25日成交51994手,占当日交易所总成交的2.90%;26日成交62332手,占当日交易所总成交的3.56%; 27日成交23417手,占当日交易所总成交的3.02%;28日成交38959手,占当日交易所总成交的3.68%; 29日成交21146手,占当日交易所总成交的2.05%;11月1日成交8429手,占当日交易所总成交的1.66%;11月2日成交18454手,占当日交易所总成交的2.17%;10月18日-11月2日共12天总成交439035手,占交易所总成交的3.29%。

   广发期货公司ER105成交:18日成交4221手,占当日交易所总成交的1.42%;19日成交21760手,占当日交易所总成交的2.14%;20日成交24180手,占当日交易所总成交的2.09%;21日成交27720手,占当日交易所总成交的3.30%;22日成交56673手,占当日交易所总成交的2.49%; 25日成交44548手,占当日交易所总成交的2.49%;26日成交45141手,占当日交易所总成交的2.58%;27日成交17241手,占当日交易所总成交的2.22%;28日成交28496手,占当日交易所总成交的2.69%;29日成交24355手,占当日交易所总成交的2.36%;11月1日成交12729手,占当日交易所总成交的2.51%;11月2日成交25612手,占当日交易所总成交的3.01%;10月18日-11月2日共12天总成交332676手,占交易所总成交的2.49%。

   申银万国期货公司ER105成交:18日成交5722手,占当日交易所总成交的1.93%;19日成交20885手,占当日交易所总成交的2.06%;20日成交41083手,占当日交易所总成交的3.55%;21日成交28020手,占当日交易所总成交的3.33%;22日成交49327手,占当日交易所总成交的2.17%; 25日成交40793手,占当日交易所总成交的2.28%;26日成交38632手,占当日交易所总成交的2.21%;27日成交21094手,占当日交易所总成交的2.72%;28日成交24742手,占当日交易所总成交的2.33%;29日成交39157手,占当日交易所总成交的3.79%;11月1日成交20516手,占当日交易所总成交的4.04%; 10月18日-11月2日共11天总成交329971手,占交易所总成交的2.47%。

   浙江中大期货公司ER105成交:18日成交5326手,占当日交易所总成交的1.79%;19日成交15452手,占当日交易所总成交的1.52%;20日成交26519手,占当日交易所总成交的2.29%;21日成交13757手,占当日交易所总成交的1.64%;22日成交58725手,占当日交易所总成交的2.58%;25日成交47225手,占当日交易所总成交的2.64%;26日成交48064手,占当日交易所总成交的2.75%; 27日成交15972手,占当日交易所总成交的2.06%;28日成交20058手,占当日交易所总成交的1.89%; 29日成交29188手,占当日交易所总成交的2.82%;11月1日成交7711手,占当日交易所总成交的1.52%;11月2日成交12958手,占当日交易所总成交的1.52%;10月18日-11月2日共12天总成交300955手,占交易所总成交的2.25%。

   创元期货公司ER105成交: 21日成交21730手,占当日交易所总成交的2.59%;22日成交63136手,占当日交易所总成交的2.78%;25日成交54382手,占当日交易所总成交的3.04%;26日成交34408手,占当日交易所总成交的1.97%; 27日成交16004手,占当日交易所总成交的2.06%;28日成交32407手,占当日交易所总成交的3.06%; 29日成交17730手,占当日交易所总成交的1.72%; 11月2日成交21799手,占当日交易所总成交的2.56%;10月18日-11月2日共8天总成交261596手,占交易所总成交的1.96%。

   浙商期货公司ER105成交:18日成交4810手,占当日交易所总成交的1.62%;19日成交15278手,占当日交易所总成交的1.50%;20日成交20129手,占当日交易所总成交的1.74%;21日成交10434手,占当日交易所总成交的1.24%;22日成交67149手,占当日交易所总成交的2.95%; 27日成交10613手,占当日交易所总成交的1.37%;28日成交33008手,占当日交易所总成交的3.11%;29日成交19647手,占当日交易所总成交的1.90%;11月1日成交11261手,占当日交易所总成交的2.22%;11月2日成交15106手,占当日交易所总成交的1.77%;10月18日-11月2日共10天总成交207435手,占交易所总成交的1.55%。

   鲁证期货公司ER105成交:18日成交4355手,占当日交易所总成交的1.47%;19日成交21529手,占当日交易所总成交的2.12%;20日成交20692手,占当日交易所总成交的1.79%;21日成交14806手,占当日交易所总成交的1.76%;22日成交36510手,占当日交易所总成交的1.61%; 25日成交36716手,占当日交易所总成交的2.05%;26日成交33157手,占当日交易所总成交的1.89%;27日成交12913手,占当日交易所总成交的1.66%;28日成交16761手,占当日交易所总成交的1.58%;29日成交17722手,占当日交易所总成交的1.71%;11月1日成交13285手,占当日交易所总成交的2.62%;11月2日成交20862手,占当日交易所总成交的2.45%;10月18日-11月2日共12天总成交249308手,占交易所总成交的1.87%。

   非常明显的是:11月1日万达期货公司成交37454手,占交易所当日成交507372手的7.4%;11月2日万达期货公司成交73463手,占交易所当日成交851266手的8.6%。有明显的操纵嫌疑。

   最近的早籼稻异常交易包括三个方面:

   1、早籼稻现货每吨只有1920-1960元,而期货成交价最高达到2523元,严重背离实际,价格被严重操纵。

   2、正常日成交水平只有7-10万手,而最近的日成交达到了100万手,最高达到228万手;游资炒作使得成交虚增20多倍,成交量被操纵。

   3、万达期货、东证期货、信达期货、徽商期货、创元期货投入巨额资金,当日开仓,当日平仓,剧烈炒作,持仓不过夜,这种状况已经持续了两周多,。严重干扰了早籼稻的正常价格波动,属于恶意交易范畴,有必要开展针对以上10家期货公司的早籼稻专项稽查。

   请中国证监会、郑州交易所、国家发改委对上述期货公司的交易数据进行认真检查,发现违反法律的,移交相关部门严处。

   由于《郑州交易所异常交易行为监管工作指引》11月8日才实施,被以上机构钻了空子,建议实施时对10月18日以来的早稻交易进行重点审核,绝不姑息养奸。

   2010年11月2日

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