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纠结的行情(中证500股指期货IC交易实战)

4周前 (11-07)19

【第一部分 市场解读】

今天大盘整体振荡,大盘权重最弱,特别是大哥上证50,从开盘到收盘一路下行,收盘跌0.95%,其他微绿,最强的是中证500,较强势振荡,收涨0.47%,是全市唯一收涨的主要指数中证500股指期货。

今天两市总成交金额萎缩到1.0万亿中证500股指期货。从资金面来看,主力资金今天又净流出222.05亿元。创业板主力今天净流出34.7亿,科创板主力也净流出7.3亿。北向资金今天转为净流入 7.31亿。

【第二部分 股指期货的分析操作】

从股指期货来看,IH (上证50股指期货)目前四个合约三个升水,不多解读中证500股指期货。IF (沪深300股指期货)四个合约均微量贴水,变化不大就不多说。IC(中证500股指期货)当月 合约由升水700变为贴水1700,现在平价附近波动算是正常的,其他合约贴水变化幅度也较小,不多说了。前面说的IC远月合约比近月强,目前相对强度在历史均值附近,后面是继续发展还是反转呢?还不清楚,还要继续观察,其他的暂时没什么说的了。

从指标上来看,动能指标继续增强(看图,紫色虚线为多空分界线,红色虚线为火爆线),今天没操作,继续持有IC2206的多单,开仓价6642.6中证500股指期货。明天压力还是很小,指标有望 继续增强。(这部分是有实际资金操作的)

下面是关于套利的部分:(这部分是模拟资金操作的)

从套利图形看,套利空间还非常大,并没有要反转的意思,说明IF、IH有可能还得继续弱势,继续观察中证500股指期货。目前IF、IH套利图如下

IF套利组合持仓如下:

买入IF2111合约中证500股指期货,开仓价4857.2;

卖出IF2206合约,开仓价4786.6中证500股指期货。

截止今天收盘-3780中证500股指期货。

IH 套利组合持仓如下:

买入IH2111合约中证500股指期货,开仓价3232;

卖出IH2206合约,开仓价3203.8中证500股指期货。

截止今天收盘-3180中证500股指期货。

【第三部分 总结】

1.今天还行,超过2/3个股上涨,两市成交金额降低到1.0万亿,权重较弱,中证500最强中证500股指期货。

2. 从指标上来看,动能指标继续上涨,今天没操作,继续持有IC2206的多单,开仓价6642.6中证500股指期货。

3. 目前虚拟资金账户持有IH、IF套利组合中证500股指期货。

今天就这吧中证500股指期货。

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