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白糖期权量化报告:期权市场情绪较为悲观

3周前 (11-09)18

1、行情回顾

7月4日,白糖期权成交量46300手,较前一日减少356手白糖期权。持仓量为285524手,较前一日减少3346手。期权合约持仓量PCR为0.27,较前一日有所下降,成交量PCR为0.54,成交额PCR为2.38,较前一日均有所上升,成交额PCR维持高位,期权市场情绪较为悲观。波动率方面,白糖期权波动率指数较前一日有所上升,收于14.25,偏度指数较前一日有所下降,收于99.05。

2、策略推荐

昨日,白糖标的价格持续偏弱,期权波动率指数小幅上升,做空波动率组合小幅获利白糖期权。从目前的情况来看,白糖预期仍将维持震荡偏弱的态势,期权波动率维持高位震荡已有一段时间,未来回落的可能性较大。可继续持有做空波动率组合,从波动率回落中获利,并收取时间价值。

成交量与持仓量分析

流动性分析

波动率分析

期权风险指标

作者:XXX;来源:中信期货微资讯;农产品期货网转载本文仅为传播更多信息为目的,并不表示本网认可文中作者观点白糖期权。若转载文章作者有认为本网有不妥之处,请致电本网010-51289506联系,本网将立即与您磋商并解决相关事宜。

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