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行情又火了,是实火或还是虚火(中证500股指期货IC交易实战)

3周前 (11-09)18

【第一部分 市场解读】

今天全市场从开盘就一路稳步上行,主要指数中涨幅最高的居然是深成指,涨1.36%,然后是创业板指,涨1.06%,上涨指数涨0.81%,中证500涨0.8%,刚刚跑输大盘,感觉已经 有点疲态了,市场看着挺火的,但是证券公司指数只涨了0.02%,还是有点虚中证500股指期货。

今天两市总成交金额稍微增加一点,1.08万亿中证500股指期货。从资金面来看,主力资金今天又净流入92.97亿元,主力转为净流入了。创业板主力今天净流出1.8亿,科创板主力也净流出7.5 亿。北向资金今天转为净流入12.05亿。

【第二部分 股指期货的分析操作】

从股指期货来看,IH (上证50股指期货)目前四个合约两个升水,一个平价,一个微量贴水,不多解读中证500股指期货。IF (沪深300股指期货)四个合约均微量贴水,变化不大就不多说。 IC(中证500股指期货)当月合约又由贴水1700变为升水200,正常波动,其他合约贴水变化幅度也较小,不多说了。前面说的IC远月合约比近月强,这两天开始有反转的感觉, 后面是继续发展还是反转能,还不清楚,还要继续观察,其他的暂时没什么说的了。

从指标上来看,动能指标继续增强,触及火爆线(看图,紫色虚线为多空分界线,红色虚线为火爆线),今天没操作,继续持有IC2206的多单,开仓价6642.6中证500股指期货。明天压力很大, 如果动能无法继续增强则可能要开始转弱了,做好应对准备。(这部分是有实际资金操作的)

下面是关于套利的部分:(这部分是模拟资金操作的)

从套利图形看,套利空间还非常大,并没有要反转的意思,说明IF、IH有可能还得继续弱势,继续观察中证500股指期货。目前IF、IH套利图如下

IF套利组合持仓如下:

买入IF2111合约中证500股指期货,开仓价4857.2;

卖出IF2206合约,开仓价4786.6中证500股指期货。

截止今天收盘-4380中证500股指期货。

IH 套利组合持仓如下:

买入IH2111合约中证500股指期货,开仓价3232;

卖出IH2206合约,开仓价3203.8中证500股指期货。

截止今天收盘-2280中证500股指期货。

【第三部分 总结】

1.今天普涨,超过3/4个股上涨,两市成交金额降低到1.08万亿,指数普遍强于大盘,中证500比大盘稍弱中证500股指期货。

2. 从指标上来看,动能指标继续上涨,今天没操作,继续持有IC2206的多单,开仓价6642.6中证500股指期货。

3. 目前虚拟资金账户持有IH、IF套利组合中证500股指期货。

今天就这吧中证500股指期货。

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